Сравнение SBB с SPDN
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBB returned -4.83%/yr vs -8.94%/yr for SPDN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBB charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SBB and SPDN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between SBB and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SBB
SPDN
Сравнение SBB c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.75 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -1.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.70 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SPDN
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -75.31% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -17.95% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -38.24% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -43.85% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -75.26% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -48.55% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 9.84% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SPDN
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.72% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 9.09% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 12.09% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.86% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 18.03% | +5.23% |
Сравнение комиссий SBB и SPDN
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SPDN
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SPDN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.55%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs SPDN's -75.31%.
On 5-year performance, SBB leads with -4.83% vs -8.94% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SBB has performed better with a -4.83% return vs -8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.63% for SBB.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.50% for SPDN.
SBB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор