Сравнение SBB с SPDN
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBB charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBB имеют среднегодовую доходность -11.78%, а акции SPDN немного отстают с -12.21%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам SBB и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SBB and SPDN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between SBB and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SBB
SPDN
Сравнение SBB c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.53 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и SPDN
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -75.31% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -15.93% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -38.24% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -43.85% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -73.97% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -74.97% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -48.82% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 8.44% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SPDN
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.50% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.09% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 12.71% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.97% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 18.00% | +5.22% |
Сравнение комиссий SBB и SPDN
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SPDN
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SPDN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.03%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, SBB leads with -11.78% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBB has performed better with a -11.78% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.34% for SPDN.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор