Сравнение SBB с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SBB и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и SPDN
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
SBB vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SBB
SPDN
Сравнение SBB c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.63 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.55 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SBB и SPDN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SPDN
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SPDN
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -73.52% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -26.44% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -39.78% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -71.70% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -48.10% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 21.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SPDN
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.54% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.71% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.52% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.87% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.13% | +5.12% |