Сравнение SBB с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
SBB и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SBB и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -2.86% | -3.56% | -3.73% | -14.10% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBB показывает доходность -2.86%, а SHRT немного выше – -2.73%.
SBB
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- -6.31%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -11.16%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и SHRT
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
SBB vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SBB
SHRT
Сравнение SBB c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.61 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.84 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.89 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBB и SHRT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SHRT
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.23% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SHRT
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -18.97% | -76.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -17.65% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -12.77% | -82.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.34% | -7.21% | -67.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 9.62% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SHRT
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 10.51% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 14.59% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 12.66% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 12.66% | +10.60% |