Сравнение SBB с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
SBB и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -4.51% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и QQQD
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
SBB vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SBB
QQQD
Сравнение SBB c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.81 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -1.00 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.58 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.73 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.69 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SBB и QQQD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и QQQD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и QQQD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -47.84% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -42.27% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -39.07% | -56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -29.03% | -45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 33.47% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.73% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.49% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 28.49% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 27.32% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 27.32% | -4.07% |