Сравнение SBB с PLTD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SBB returned -22.27% vs -23.62% for PLTD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SBB и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.62%.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | 7.80% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SBB and PLTD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SBB
PLTD
Сравнение SBB c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.53 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.78 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.85 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и PLTD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -77.34% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -44.79% | +22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -70.90% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -59.46% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 30.20% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 17.33% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 37.97% | -25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 51.79% | -33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 63.64% | -41.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 63.64% | -40.38% |
Сравнение комиссий SBB и PLTD
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и PLTD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PLTD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and PLTD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, SBB leads with -22.27% vs -23.62% for PLTD. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBB has performed better with a -22.27% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.25% for PLTD.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор