PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с IJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.70%/yr vs 10.07%/yr for IJS. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности SBB и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям IJS по среднегодовой доходности: -11.70% против 10.07% соответственно.

SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between SBB and IJS is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.91

The correlation between SBB and IJS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с FLYD
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

SBB vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.03

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.91

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.99

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

13.05

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.03

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.43

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.40

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SBB и IJS

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-60.11%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-9.28%

-13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-28.65%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-28.65%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-47.68%

-25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-1.22%

-94.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-9.89%

-64.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

2.83%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и IJS

ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.63% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.52%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.31%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.98%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

23.60%

-0.34%

Сравнение комиссий SBB и IJS

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и IJS

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and IJS have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.63%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, IJS leads with 10.07% vs -11.70% for SBB. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 10.07% return vs -11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.29% for IJS.

SBB is categorized as Inverse Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор