PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -11.78% против 10.86% соответственно.


SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600
-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SBB and IJR is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.92

The correlation between SBB and IJR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

SBB vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SBBIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.34

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.89

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

13.04

-14.64

SBB vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и IJR

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-58.15%

-37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-8.68%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-28.02%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-28.02%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-44.36%

-28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-0.78%

-95.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-9.24%

-65.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.59%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и IJR

ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.03% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.94%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.00%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.41%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.34%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

22.84%

+0.38%

Сравнение комиссий SBB и IJR

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и IJR

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IJR в 1.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SBB and IJR have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.03%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.86% vs -11.78% for SBB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.86% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.12% for IJR.

SBB is categorized as Inverse Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор