Сравнение SBB с IJR
SBB (ProShares Short SmallCap600) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 10.86%/yr for IJR. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности SBB и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -11.78% против 10.86% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам SBB и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between SBB and IJR is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.92 |
The correlation between SBB and IJR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. IJR — Ранг доходности на риск
SBB
IJR
Сравнение SBB c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.89 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 13.04 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и IJR
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -58.15% | -37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -8.68% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -28.02% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -28.02% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -44.36% | -28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -0.78% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -9.24% | -65.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 2.59% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и IJR
ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.03% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.94% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.00% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.41% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.34% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 22.84% | +0.38% |
Сравнение комиссий SBB и IJR
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и IJR
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IJR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and IJR have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.03%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs IJR's -58.15%.
On 10-year performance, IJR leads with 10.86% vs -11.78% for SBB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.86% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.12% for IJR.
SBB is categorized as Inverse Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.06% for IJR.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор