PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs 10.68%/yr for IJR. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SBB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -11.72% против 10.68% соответственно.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SBB and IJR is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.92

The correlation between SBB and IJR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SBB vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.93

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.78

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.89

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

12.94

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.93

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.47

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.44

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SBB и IJR

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-58.15%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-8.68%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-28.02%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-28.02%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-44.36%

-28.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

0.00%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-9.28%

-65.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

2.60%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и IJR

ProShares Short SmallCap600 (SBB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.55% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.42%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.71%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.51%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.41%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.90%

+0.36%

Сравнение комиссий SBB и IJR

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и IJR

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and IJR have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.55%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.68% vs -11.72% for SBB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.68% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.14% for IJR.

SBB is categorized as Inverse Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор