Сравнение SBB с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
SBB и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBB и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -11.19% против -14.58% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и HDGE
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
SBB vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SBB
HDGE
Сравнение SBB c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.22 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 0.45 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.30 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SBB и HDGE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и HDGE
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и HDGE
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -93.88% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -19.63% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -42.97% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -83.69% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -92.66% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -69.85% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 13.54% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и HDGE
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.49% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 12.17% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.95% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.95% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 23.51% | -0.26% |