Сравнение SBB с HDGE
SBB (ProShares Short SmallCap600) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. SBB is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs -14.84%/yr for HDGE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBB charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности SBB и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -11.72% против -14.84% соответственно.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
Сравнение доходности по годам SBB и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Correlation
The correlation between SBB and HDGE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between SBB and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SBB
HDGE
Сравнение SBB c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.17 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.34 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.11 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.68 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и HDGE
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -93.88% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -12.26% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -29.46% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -42.97% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | -83.69% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -93.20% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -70.12% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 6.13% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и HDGE
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.63% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.93% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.35% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.19% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 23.56% | -0.30% |
Сравнение комиссий SBB и HDGE
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и HDGE
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HDGE в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and HDGE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.63%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs HDGE's -93.88%.
On 10-year performance, SBB leads with -11.72% vs -14.84% for HDGE. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBB has performed better with a -11.72% return vs -14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.38% for HDGE.
They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор