Сравнение SBB с FIAT
SBB (ProShares Short SmallCap600) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SBB is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, SBB returned -22.36% vs 58.74% for FIAT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SBB и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -7.98% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SBB and FIAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SBB
FIAT
Сравнение SBB c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.72 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 3.68 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и FIAT
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -70.50% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -34.22% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -51.24% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -45.56% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 16.00% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 13.83% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 43.70% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 52.71% | -35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 59.95% | -38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 59.95% | -36.73% |
Сравнение комиссий SBB и FIAT
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и FIAT
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and FIAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -22.36% for SBB. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -22.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.76% for SBB.
SBB is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор