PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с DFAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SBB is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -5.42%/yr vs 10.36%/yr for DFAT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности SBB и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 16.59%.

SBB

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-23.61%
3 года*
-11.57%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
-12.26%

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SBB
ProShares Short SmallCap600		-16.65%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-3.89%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%

Correlation

The correlation between SBB and DFAT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.96

The correlation between SBB and DFAT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с NOBLSBB с EMTYSBB с EFZ
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

SBB vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.85

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.74

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.25

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

10.44

-12.25

SBB vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DFAT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и DFAT

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-26.12%

-69.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.44%

-9.55%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-26.12%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-26.12%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-0.57%

-95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-6.23%

-68.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.97%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и DFAT

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.93%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.94%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.77%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.39%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

21.42%

+1.86%

Сравнение комиссий SBB и DFAT

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и DFAT

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFAT в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.77%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and DFAT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (5.08%) compared to DFAT (3.93%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs DFAT's -26.12%.

On 5-year performance, DFAT leads with 10.36% vs -5.42% for SBB. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 10.36% return vs -5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.39% for DFAT.

SBB is categorized as Inverse Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.28% for DFAT.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор