Сравнение SBB с DFAT
SBB (ProShares Short SmallCap600) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SBB is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.56%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.
Доходность
Сравнение доходности SBB и DFAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 13.26%.
SBB
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -11.70%
DFAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -12.32% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -4.45% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 13.26% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Correlation
The correlation between SBB and DFAT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | -0.96 |
The correlation between SBB and DFAT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. DFAT — Ранг доходности на риск
SBB
DFAT
Сравнение SBB c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.16 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 10.13 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.81 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и DFAT
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и DFAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -26.12% | -69.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.62% | -9.55% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.13% | -26.12% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -0.75% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -6.24% | -68.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 2.97% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и DFAT
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.06% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 10.88% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 16.75% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.48% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.48% | +1.78% |
Сравнение комиссий SBB и DFAT
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и DFAT
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DFAT в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.45% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.58% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and DFAT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.63%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs DFAT's -26.12%.
On 3-year performance, DFAT leads with 16.49% vs -9.56% for SBB. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAT has performed better with a 16.49% return vs -9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.45% for DFAT.
SBB is categorized as Inverse Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.28% for DFAT.
DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и DFAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор