Сравнение SBB с CARD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -8.31% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between SBB and CARD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between SBB and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. CARD — Ранг доходности на риск
SBB
CARD
Сравнение SBB c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.94 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.40 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и CARD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -93.51% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -42.02% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -93.51% | +54.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -93.46% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -69.22% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 28.05% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 21.51% | -17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 53.52% | -41.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 70.63% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 80.32% | -58.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 80.32% | -57.10% |
Сравнение комиссий SBB и CARD
И SBB, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и CARD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and CARD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, SBB leads with -9.89% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -9.89% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for CARD.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор