Сравнение SBB с CARD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, SBB returned -23.61% vs -32.26% for CARD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | -3.73% | -8.31% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between SBB and CARD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between SBB and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. CARD — Ранг доходности на риск
SBB
CARD
Сравнение SBB c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.70 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.02 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и CARD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -93.51% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -46.42% | +21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -92.23% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -68.74% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 31.58% | -18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 23.68% | -18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 52.62% | -40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 70.15% | -52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 80.69% | -59.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 80.69% | -57.41% |
Сравнение комиссий SBB и CARD
И SBB, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и CARD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and CARD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (23.68%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, SBB leads with -23.61% vs -32.26% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBB has performed better with a -23.61% return vs -32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for CARD.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор