Сравнение SBB с BITO
SBB (ProShares Short SmallCap600) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SBB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -3.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SBB and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. BITO — Ранг доходности на риск
SBB
BITO
Сравнение SBB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.42 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и BITO
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -77.86% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -54.47% | +28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -54.47% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -50.18% | -45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -37.06% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 33.91% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 10.49% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 34.48% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 44.10% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 54.80% | -33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 54.80% | -31.58% |
Сравнение комиссий SBB и BITO
И SBB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и BITO
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -9.89% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.76% for SBB.
SBB is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор