PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SBB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SBB returned -10.56%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-3.75%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SBB and BITO is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с EFZ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SBB vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.97

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-1.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.44

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.10

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SBB и BITO

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-77.86%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-50.64%

+27.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-50.64%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-50.64%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-36.75%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

29.27%

-16.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

9.03%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

33.71%

-21.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

43.61%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

55.10%

-33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

55.10%

-31.84%

Сравнение комиссий SBB и BITO

И SBB, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и BITO

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and BITO have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -10.56% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 3.63% for SBB.

SBB is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор