PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBB с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBB (ProShares Short SmallCap600) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SBB is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -6.78%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SBB и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBB
ProShares Short SmallCap600		-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-6.02%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SBB and AVUV is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.95

The correlation between SBB and AVUV has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с BRKDSBB с SQQQSBB с SEFSBB с FLYDSBB с EMTYSBB с EFZ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SBB vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
2.19

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.15

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.72

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

14.06

-15.65

SBB vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и AVUV

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-49.42%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-7.95%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-28.79%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-28.79%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

0.00%

-95.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-7.83%

-66.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.66%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и AVUV

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.95%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.11%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.15%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.51%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

28.10%

-4.88%

Сравнение комиссий SBB и AVUV

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и AVUV

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and AVUV have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.03%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs -6.78% for SBB. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.24% for AVUV.

SBB is categorized as Inverse Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор