PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SBB is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -4.83%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SBB и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-6.99%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between SBB and AVUV is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.95

The correlation between SBB and AVUV has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SBB vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.26

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.21

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.97

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

14.75

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.26

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.57

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SBB и AVUV

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-49.42%

-46.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-7.95%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-28.79%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-28.79%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

0.00%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-7.95%

-66.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

2.67%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и AVUV

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.04%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.39%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.52%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.74%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

28.29%

-5.03%

Сравнение комиссий SBB и AVUV

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и AVUV

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and AVUV have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.55%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs -4.83% for SBB. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.28% for AVUV.

SBB is categorized as Inverse Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор