Сравнение WTCOX с SBAPX
WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) and SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) are both mutual funds - WTCOX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WTCOX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SBAPX.
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и SBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTCOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.76%
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTCOX и SBAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 1.25% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.62% |
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
Correlation
The correlation between WTCOX and SBAPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTCOX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск
WTCOX
SBAPX
Сравнение WTCOX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | SBAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и SBAPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTCOX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и SBAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTCOX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | — | — |
Сравнение комиссий WTCOX и SBAPX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SBAPX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и SBAPX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SBAPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.47% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
WTCOX and SBAPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTCOX и SBAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор