Сравнение SBASX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SBASX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBASX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 2.65% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%.
SBASX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBASX и VSGIX
SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
SBASX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
SBASX
VSGIX
Сравнение SBASX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBASX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.56 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBASX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBASX и VSGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBASX и VSGIX
Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 5.44% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SBASX и VSGIX
Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBASX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -58.66% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.50% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -38.36% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -7.52% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -11.40% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.62% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBASX и VSGIX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBASX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.87% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 15.71% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 24.53% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 23.56% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 22.92% | -0.61% |