PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с SBAPXSBASX с WITAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий SBASX и VSGAX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SBASX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.85

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.55

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между SBASX и VSGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и VSGAX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и VSGAX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-38.70%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.50%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-38.36%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.52%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.63%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.62%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и VSGAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.86%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.70%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

24.52%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

23.56%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.94%

-0.63%