PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий SBASX и NEAIX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.17

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.74

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.33

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

15.43

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между SBASX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и NEAIX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и NEAIX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-35.93%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.98%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-35.93%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.73%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.73%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.92%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и NEAIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.64%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

19.83%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

28.92%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

24.33%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

24.46%

-2.15%