PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и FECGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий SBASX и FECGX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SBASX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.20

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между SBASX и FECGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и FECGX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и FECGX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-41.85%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.81%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-40.34%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-11.15%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-16.11%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.36%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и FECGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.83%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

16.56%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

25.37%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

24.52%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

27.32%

-5.01%