PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с SBAPXSBASX с WITAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий SBASX и DMCRX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.06

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.60

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.73

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

12.46

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.06

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между SBASX и DMCRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и DMCRX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и DMCRX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-59.16%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-15.46%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-59.16%

+32.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-10.79%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-20.35%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.62%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и DMCRX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.40%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

23.15%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

31.42%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

39.55%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

33.88%

-11.57%