PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с PFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 10.95% vs -12.36% for PFIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.

SBAR

1 день
-0.74%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.89%
1 год
10.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и PFIX

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		3.13%13.80%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%-5.10%

Correlation

The correlation between SBAR and PFIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SBAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBARPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.43

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.45

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.48

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.74

+8.38

SBAR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAR и PFIX

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-36.17%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-25.64%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-23.31%

+22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-17.15%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

16.70%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.73%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.85%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

21.31%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

29.19%

-20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

38.46%

-28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

38.23%

-28.39%

Сравнение комиссий SBAR и PFIX

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и PFIX

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности PFIX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.63%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and PFIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SBAR (2.73%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, SBAR leads with 10.95% vs -12.36% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 10.95% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

SBAR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 10.44% for PFIX.

SBAR is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.50% for PFIX.

SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор