PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 12.00% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

SBAR

1 день
-0.31%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.69%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и PFIX

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.69%13.80%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%-5.02%

Correlation

The correlation between SBAR and PFIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов SBAR и PFIX

Секторы
SBAR
PFIX

Финансовые услуги

82.0%
32.2%

Технологии

33.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Финансовые услуги

SBAR
82.0%
PFIX
32.2%

Технологии

SBAR
33.1%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

SBAR
9.8%
PFIX

-

Промышленность

SBAR
8.7%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
PFIX

-

Энергетика

SBAR
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
PFIX

-

Недвижимость

SBAR
2.0%
PFIX

-

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SBAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.52

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.58

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.61

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

-0.96

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.52

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.39

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SBAR и PFIX

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-36.17%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-25.64%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-19.65%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-17.13%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

16.35%

-14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

7.51%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

20.89%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

30.32%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

38.50%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

38.35%

-28.55%

Сравнение комиссий SBAR и PFIX

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и PFIX

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.68%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and PFIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SBAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, SBAR leads with 12.00% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 12.00% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

SBAR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 9.96% for PFIX.

SBAR is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.50% for PFIX.

SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор