Сравнение SBAR с PFIX
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 9.95% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
SBAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 4.14% | 13.80% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | -5.10% |
Correlation
The correlation between SBAR and PFIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SBAR
PFIX
Сравнение SBAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.55 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.81 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и PFIX
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -36.17% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -25.64% | +20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -17.60% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -17.21% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 17.38% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.39%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 8.90% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 21.99% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 29.10% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 38.53% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 38.16% | -28.43% |
Сравнение комиссий SBAR и PFIX
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и PFIX
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.51% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and PFIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SBAR (2.39%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, SBAR leads with 9.95% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 9.95% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.
SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 9.70% for PFIX.
SBAR is categorized as Derivative Income, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.50% for PFIX.
SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор