Сравнение SBAR с PFF
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. SBAR is actively managed, while PFF is passively managed. Over the past year, SBAR returned 10.95% vs 7.10% for PFF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 1.44%.
SBAR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам SBAR и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 3.13% | 13.80% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.44% | 10.41% |
Correlation
The correlation between SBAR and PFF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between SBAR and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. PFF — Ранг доходности на риск
SBAR
PFF
Сравнение SBAR c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.35 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 4.07 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и PFF
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -65.55% | +60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -5.28% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.54% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.75% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.75% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и PFF
Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.42% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 5.42% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 7.03% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 10.35% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 12.68% | -2.84% |
Сравнение комиссий SBAR и PFF
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и PFF
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности PFF в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.55% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.63% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and PFF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAR has higher volatility (2.73%) compared to PFF (2.42%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs PFF's -65.55%.
On 1-year performance, SBAR leads with 10.95% vs 7.10% for PFF. On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 10.95% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.
SBAR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 5.55% for PFF.
SBAR is categorized as Derivative Income, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.46% for PFF.
SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор