Сравнение SBAR с HIGH
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 9.95% vs -2.26% for HIGH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
SBAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 4.14% | 13.80% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 0.89% |
Correlation
The correlation between SBAR and HIGH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SBAR
HIGH
Сравнение SBAR c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.32 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.52 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и HIGH
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -9.50% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -7.08% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.33% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.52% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.34% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и HIGH
Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.87% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 3.76% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 7.25% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.48% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.48% | +0.25% |
Сравнение комиссий SBAR и HIGH
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и HIGH
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.51% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and HIGH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAR has higher volatility (2.39%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, SBAR leads with 9.95% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 9.95% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.
SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 7.10% for HIGH.
Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.50% for HIGH.
SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор