Сравнение SBAR с CDX
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 9.95% vs -1.30% for CDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
SBAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 4.14% | 13.80% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 2.93% |
Correlation
The correlation between SBAR and CDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. CDX — Ранг доходности на риск
SBAR
CDX
Сравнение SBAR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.31 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.64 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и CDX
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -13.24% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -4.18% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.41% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.40% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.05% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и CDX
Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.79% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 5.04% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 5.86% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 11.00% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 11.00% | -1.27% |
Сравнение комиссий SBAR и CDX
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и CDX
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.51% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and CDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAR has higher volatility (2.39%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, SBAR leads with 9.95% vs -1.30% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 9.95% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.
SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 8.33% for CDX.
SBAR is categorized as Derivative Income, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.25% for CDX.
SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор