PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBAR is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SBAR is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, SBAR returned 12.54% vs 4.69% for AGG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

SBAR

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и AGG

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.99%13.80%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%5.17%

Correlation

The correlation between SBAR and AGG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SBAR vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.83

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.70

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

5.21

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.59

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SBAR и AGG

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-18.43%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-2.76%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.98%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.71%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.90%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и AGG

Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.29%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

2.74%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

3.85%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

6.09%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

5.40%

+4.39%

Сравнение комиссий SBAR и AGG

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и AGG

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.64%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and AGG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAR has higher volatility (2.24%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs AGG's -18.43%.

On 1-year performance, SBAR leads with 12.54% vs 4.69% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBAR has performed better with a 12.54% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

SBAR has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 3.98% for AGG.

SBAR is categorized as Derivative Income, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.03% for AGG.

SBAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор