PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAR с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

SBAR и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAR и AGG

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		-3.80%13.80%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

SBAR

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с IDVOSBAR с SPYISBAR с BUCK
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий SBAR и AGG

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

SBAR
Simplify Barrier Income ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SBAR vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBAR vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.39

Корреляция

Корреляция между SBAR и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и AGG

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.37%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SBAR и AGG

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

SBARAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-18.43%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.30%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.71%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и AGG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBARAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

4.37%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

6.07%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

5.39%

+4.75%