Сравнение SBAPX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%.
SBAPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и STBFX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
SBAPX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
SBAPX
STBFX
Сравнение SBAPX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.93 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 3.08 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 6.79 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 17.29 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.93 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.72 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.23 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и STBFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и STBFX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и STBFX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -6.79% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.60% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -6.68% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.41% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.62% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.24% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и STBFX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.63%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.77% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.43% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 2.13% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 2.25% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.00% | -0.48% |