PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с SBHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и SBHVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 5.47%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WTLTXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBASXSBHVX с WITAX

Сравнение комиссий SBAPX и SBHVX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SBHVX в 0.97%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXSBHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.14

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.73

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.76

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

6.37

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SBHVX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.14

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.24

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.39

+1.39

Корреляция

Корреляция между SBAPX и SBHVX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и SBHVX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SBHVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и SBHVX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и SBHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-41.54%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-16.57%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-29.43%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-9.20%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-7.34%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

4.58%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и SBHVX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.63%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

7.28%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

15.08%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

25.88%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

21.21%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

21.26%

-19.74%