Сравнение SBAPX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
SBAPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и DHEAX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
SBAPX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
SBAPX
DHEAX
Сравнение SBAPX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 4.21 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 6.76 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.25 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 9.96 | -6.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 38.15 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 4.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 2.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и DHEAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и DHEAX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и DHEAX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -12.34% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.50% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -5.06% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.19% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.82% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.13% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и DHEAX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.43% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.80% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.19% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.51% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.29% | -0.77% |