Сравнение SAWMX с LGI
SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SAWMX returned 8.73%/yr vs 13.38%/yr for LGI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWMX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for LGI.
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и LGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у LGI с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции SAWMX уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.38% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.73%
LGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам SAWMX и LGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 10.43% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.83% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
Correlation
The correlation between SAWMX and LGI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between SAWMX and LGI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWMX vs. LGI — Ранг доходности на риск
SAWMX
LGI
Сравнение SAWMX c LGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | LGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.15 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 4.21 | +14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 1.51 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.37 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.40 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и LGI
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и LGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWMX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -63.34% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -21.25% | +15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -21.95% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -32.84% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -42.94% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.10% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.95% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 5.78% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и LGI
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 1.98%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWMX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.82% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 14.26% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 16.18% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 19.30% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 20.11% | -9.01% |
Сравнение комиссий SAWMX и LGI
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и LGI
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности LGI в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.77% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.39% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAWMX and LGI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGI has higher volatility (3.82%) compared to SAWMX (1.98%). In terms of maximum drawdown, SAWMX dropped -30.56% vs LGI's -63.34%.
SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAWMX и LGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор