PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWMX с JBALX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) and JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SAWMX returned 8.94%/yr vs 11.14%/yr for JBALX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWMX charges 0.00%/yr vs 0.96%/yr for JBALX.

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции SAWMX уступали акциям JBALX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.14% соответственно.

SAWMX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.65%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.38%
1 год
21.27%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.94%

JBALX

1 день
-1.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.46%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.43%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWMX и JBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		9.88%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		2.46%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%

Correlation

The correlation between SAWMX and JBALX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between SAWMX and JBALX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUFXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAREXSAWMX с SABTXSAWMX с SAXIX
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с DMOJBALX с HGLBJBALX с WARAX

Доходность на риск

SAWMX vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWMXJBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.37

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
1.97

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.55

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

6.64

+10.07

SAWMX vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа JBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и JBALX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и JBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWMXJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-33.98%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.12%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-11.93%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-21.50%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-22.49%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.60%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.42%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.90%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и JBALX

Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWMXJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.68%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

7.58%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

9.25%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

11.42%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

11.27%

-0.23%

Сравнение комиссий SAWMX и JBALX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и JBALX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JBALX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.63%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.42%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWMX and JBALX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBALX has higher volatility (3.68%) compared to SAWMX (2.54%). In terms of maximum drawdown, SAWMX dropped -30.56% vs JBALX's -33.98%.

SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWMX и JBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор