Сравнение SAWG с SPIT
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
SAWG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 8.93% | 0.85% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between SAWG and SPIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SAWG
SPIT
Сравнение SAWG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.00 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SAWG и SPIT
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -12.49% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.85% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.62% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 26.35% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.35% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.35% | -10.14% |
Сравнение комиссий SAWG и SPIT
SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и SPIT
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.25% | 0.27% | 0.16% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAWG and SPIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.25% for SAWG.
They also come from different issuers: AAM and F/m Investments. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SAWG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор