Сравнение SAUPX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SAUPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.00% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и SCLAX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SAUPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SAUPX
SCLAX
Сравнение SAUPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.75 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.02 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.96 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и SCLAX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и SCLAX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -5.59% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.32% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -5.59% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -5.59% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.84% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.15% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.58% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и SCLAX
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.19% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.01% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.66% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 3.07% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 2.75% | +2.90% |