Сравнение SAUMX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 4.24% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 3.14% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.39% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.87%
VSTCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и VSTCX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
SAUMX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
SAUMX
VSTCX
Сравнение SAUMX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.15 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.36 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и VSTCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и VSTCX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VSTCX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.32% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и VSTCX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -62.50% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.08% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -27.47% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -48.08% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.27% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.73% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.32% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и VSTCX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.39%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.73% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.34% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 22.70% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.04% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.46% | -1.49% |