Сравнение SAUMX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.46% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и RYOTX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
SAUMX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
SAUMX
RYOTX
Сравнение SAUMX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.37 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.26 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 11.42 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и RYOTX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и RYOTX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -56.86% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.59% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -35.84% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -44.87% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.15% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -9.47% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.88% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и RYOTX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.07% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 17.62% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 26.53% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 23.39% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.03% | -1.06% |