Сравнение SAUMX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SAUMX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.77% против 7.99% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и DFISX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SAUMX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SAUMX
DFISX
Сравнение SAUMX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.56 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.34 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.16 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и DFISX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и DFISX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -60.66% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.96% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -35.06% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -43.00% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -9.09% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -11.69% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.05% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и DFISX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.81% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.46% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 15.63% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 15.80% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.13% | +5.84% |