PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUG с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAUG и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 12.67%.


SAUG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
19.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XUSP

1 день
-0.86%
1 месяц
7.03%
С начала года
12.67%
6 месяцев
12.12%
1 год
33.74%
3 года*
25.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUG и XUSP


2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
7.65%8.23%11.08%6.26%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF
12.67%18.27%30.60%10.22%

Correlation

The correlation between SAUG and XUSP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between SAUG and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SAUG vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUGXUSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.80

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

11.82

+3.73

SAUG vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUGXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.04

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SAUG и XUSP

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и XUSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAUGXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-22.59%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-12.13%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.86%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.42%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.86%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и XUSP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 1.22%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAUGXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.13%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

11.89%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.90%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

19.21%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

19.21%

-7.40%

Сравнение комиссий SAUG и XUSP

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XUSP в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и XUSP

Ни SAUG, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SAUG and XUSP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUSP has higher volatility (4.13%) compared to SAUG (1.22%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs XUSP's -22.59%.

On 1-year performance, XUSP leads with 33.74% vs 19.51% for SAUG. On fees, XUSP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 33.74% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUSP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.

SAUG and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.79% for XUSP.

XUSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUG и XUSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор