PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с XUSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).

SAUG и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и XUSP

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-7.04%18.27%30.60%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -7.04%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSP

1 день
3.27%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.01%
1 год
18.24%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT

Сравнение комиссий SAUG и XUSP

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XUSP в 0.79%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SAUG vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGXUSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.87

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

5.84

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XUSP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Корреляция

Корреляция между SAUG и XUSP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и XUSP

Ни SAUG, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и XUSP

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и XUSP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-22.59%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.76%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-9.25%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.56%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.23%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и XUSP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.34%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

12.49%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

21.16%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

19.36%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

19.36%

-7.25%