PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

SAUG и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и PBAP

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%7.87%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий SAUG и PBAP

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

SAUG vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.19

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

13.78

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.15

-0.30

Корреляция

Корреляция между SAUG и PBAP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и PBAP

Ни SAUG, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и PBAP

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-9.70%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.83%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.86%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.81%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.84%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.34%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

7.26%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.33%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

7.33%

+4.78%