Сравнение SAUG с KPRO

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAUG и KPRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и KPRO.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.