PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUG с KPRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SAUG returned 19.55% vs -4.43% for KPRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности SAUG и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -6.19%.

SAUG

1 день
-0.15%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-11.82%
1 год
-4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUG и KPRO

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		8.49%8.23%13.27%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-6.19%7.79%11.98%

Correlation

The correlation between SAUG and KPRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с APRHSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с FEBTSAUG с NVDYSAUG с IVVBSAUG с APRT
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

SAUG vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAUGKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.50

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.56

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.90

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.34

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

-0.67

+16.42

SAUG vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAUG и KPRO

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUGKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-12.91%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-12.91%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-12.91%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.61%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

6.63%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и KPRO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 1.35%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUGKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.52%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

7.82%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.86%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

7.77%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

7.77%

+3.95%

Сравнение комиссий SAUG и KPRO

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и KPRO

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.83%2.65%3.70%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAUG and KPRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (1.52%) compared to SAUG (1.35%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs KPRO's -12.91%.

On 1-year performance, SAUG leads with 19.55% vs -4.43% for KPRO. On fees, SAUG is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.55% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAUG is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for SAUG.

They also come from different issuers: FT Vest and KraneShares. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.95% for KPRO.

SAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUG и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор