Сравнение SAUG с KPRO
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SAUG returned 19.51% vs -1.92% for KPRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.12%.
SAUG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 7.65% | 8.23% | 12.40% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 12.68% |
Correlation
The correlation between SAUG and KPRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. KPRO — Ранг доходности на риск
SAUG
KPRO
Сравнение SAUG c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.16 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | -0.32 | +15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.22 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и KPRO
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -11.92% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -11.92% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -11.91% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.40% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 6.01% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и KPRO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 1.22%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.71% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 7.98% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 8.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 7.83% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 7.83% | +3.98% |
Сравнение комиссий SAUG и KPRO
SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и KPRO
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAUG and KPRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (2.71%) compared to SAUG (1.22%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs KPRO's -11.92%.
On 1-year performance, SAUG leads with 19.51% vs -1.92% for KPRO. On fees, SAUG is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.51% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAUG is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for SAUG.
They also come from different issuers: FT Vest and KraneShares. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.95% for KPRO.
SAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор