Сравнение SAUG с KLIP

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAUG и KLIP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%.

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и KLIP.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.