PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

SAUG и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и ISWN

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%7.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAUG показывает доходность 0.92%, а ISWN немного выше – 0.94%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий SAUG и ISWN

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

SAUG vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.86

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.61

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.68

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.04

+0.89

Корреляция

Корреляция между SAUG и ISWN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и ISWN

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и ISWN

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-32.35%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.63%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.11%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-16.57%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.32%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.13%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

8.60%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.81%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.47%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

11.40%

+0.71%