PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с GNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с GNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV).

SAUG и GNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и GNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и GNOV

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%7.12%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у GNOV с доходностью -1.36%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND

Сравнение комиссий SAUG и GNOV

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GNOV в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Доходность на риск

SAUG vs. GNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c GNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGGNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.09

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.97

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.14

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. GNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и GNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGGNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.39

-0.52

Корреляция

Корреляция между SAUG и GNOV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и GNOV

Ни SAUG, ни GNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и GNOV

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и GNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGGNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-10.70%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.23%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.34%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.74%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.28%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и GNOV

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGGNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.20%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

4.68%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

10.11%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

7.78%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

7.78%

+4.32%