PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

SAUG и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и DMAR

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий SAUG и DMAR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

SAUG vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.08

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

13.69

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.03

-0.18

Корреляция

Корреляция между SAUG и DMAR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и DMAR

Ни SAUG, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и DMAR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-9.84%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.15%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.14%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.91%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.93%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.94%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.71%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

7.59%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.06%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

7.05%

+5.06%