PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

SAUG и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и APRP

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%7.87%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий SAUG и APRP

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

SAUG vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.10

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.75

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

11.80

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.04

-0.19

Корреляция

Корреляция между SAUG и APRP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и APRP

Ни SAUG, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и APRP

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-13.66%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.24%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.33%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.22%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и APRP

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.98%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.97%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

9.96%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

9.76%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.76%

+2.35%