PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с SAISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с SAISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA International Small Company Fund (SAISX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и SAISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и SAISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SAISX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям SAISX по среднегодовой доходности: 1.20% против 8.14% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

SA International Small Company Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SAWMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMX
Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SABTXSAISX с QISIXSAISX с SAUMX

Сравнение комиссий SAUFX и SAISX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAISX в 0.74%.

SAISX
SA International Small Company Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. SAISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c SAISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXSAISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.03

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.71

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.31

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.18

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. SAISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAISX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и SAISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXSAISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.40

Корреляция

Корреляция между SAUFX и SAISX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и SAISX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SAISX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и SAISX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки SAISX в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и SAISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXSAISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-61.36%

+53.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-12.00%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-33.49%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-43.94%

+36.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-9.14%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-12.69%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.29%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и SAISX

Текущая волатильность для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) составляет 0.64%, в то время как у SA International Small Company Fund (SAISX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXSAISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.82%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

10.50%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

16.98%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

16.17%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

16.25%

-14.73%