PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUFX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUFX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUFX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUFX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.36% соответственно.

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Fixed Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SAUMXSAUFX с SABTXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с TSDUXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX

Сравнение комиссий SAUFX и NUSFX

SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAUFX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUFX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUFXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.98

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

6.75

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.85

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

5.24

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

38.53

-29.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUFX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUFX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUFXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.96

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.78

-0.94

Корреляция

Корреляция между SAUFX и NUSFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUFX и NUSFX

Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SAUFX и NUSFX

Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUFXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-3.88%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.87%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.34%

-3.35%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.43%

-3.88%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.24%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.12%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUFX и NUSFX

SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUFXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.39%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.97%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

1.54%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

1.30%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

1.21%

+0.31%