Сравнение SATS с MU
SATS (EchoStar Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SATS in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, SATS returned 81.98%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 81.98% против 52.53% соответственно.
SATS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 565.22%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 81.98%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам SATS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 6.97% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -38.70% | 16.56% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between SATS and MU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between SATS and MU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SATS:
$33.61B
MU:
$984.97B
SATS:
-$80.77
MU:
$21.26
SATS:
2.26
MU:
16.86
SATS:
5.97
MU:
13.59
SATS:
$14.80B
MU:
$58.12B
SATS:
$5.79B
MU:
$33.96B
SATS:
-$16.89B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATS vs. MU — Ранг доходности на риск
SATS
MU
Сравнение SATS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.79 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.89 | 23.84 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.00 | 92.82 | -44.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 10.62 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.15 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SATS и MU
Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -98.25% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -30.28% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -57.63% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | -57.63% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.33% | -57.63% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -19.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -58.19% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 7.76% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATS и MU
Текущая волатильность для EchoStar Corporation (SATS) составляет 17.11%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что SATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 33.52% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.26% | 56.29% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.02% | 68.01% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.13% | 52.75% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,550.46% | 49.89% | +4,500.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATS и MU
SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SATS и MU
SATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SATS and MU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to SATS (17.11%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 4.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор