Сравнение SATS с ION
SATS (EchoStar Corporation) is a stock, while ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, SATS returned 96.81%/yr vs 18.23%/yr for ION. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATS и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATS показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 11.94%.
SATS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 67.30%
- 1 год
- 669.38%
- 3 года*
- 96.81%
- 5 лет*
- 35.28%
- 10 лет*
- 83.30%
ION
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 112.51%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATS и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 14.66% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -2.46% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 11.94% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Correlation
The correlation between SATS and ION is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between SATS and ION shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATS vs. ION — Ранг доходности на риск
SATS
ION
Сравнение SATS c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATS | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.42 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.93 | 4.86 | +29.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.65 | 16.95 | +45.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATS | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33 | 2.99 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SATS и ION
Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATS | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -52.08% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -23.30% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -46.47% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -15.56% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -23.69% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 6.66% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATS и ION
EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATS | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 12.06% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 29.94% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.75% | 37.98% | +68.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 31.08% | +38.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,550.45% | 31.08% | +4,519.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATS и ION
SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.42% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
Часто задаваемые вопросы
SATS and ION have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATS has higher volatility (17.13%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs ION's -52.08%.
SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATS и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор