Сравнение SATO с FTEC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 30.75%/yr for FTEC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам SATO и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 23.03% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 13.20% |
Correlation
The correlation between SATO and FTEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between SATO and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. FTEC — Ранг доходности на риск
SATO
FTEC
Сравнение SATO c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.66 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.09 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и FTEC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -34.95% | -53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -16.26% | -37.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -27.30% | -26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -8.11% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -5.57% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 5.34% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и FTEC
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 11.20% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 18.56% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 22.73% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 25.60% | +37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 24.85% | +38.32% |
Сравнение комиссий SATO и FTEC
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и FTEC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FTEC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and FTEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to FTEC (11.20%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs FTEC's -34.95%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 30.75% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 30.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.36% for FTEC.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while FTEC is Technology Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор