Сравнение SATO с EZPZ
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned 6.71% vs -40.25% for EZPZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности SATO и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
SATO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.87% | -2.06% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between SATO and EZPZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between SATO and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
SATO
EZPZ
Сравнение SATO c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.76 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.32 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.86 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.64 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и EZPZ
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -52.87% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -52.87% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -52.87% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -21.81% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 30.62% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и EZPZ
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 9.44% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 36.24% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 46.85% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 47.63% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.25% | 47.63% | +15.62% |
Сравнение комиссий SATO и EZPZ
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и EZPZ
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.66% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and EZPZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.14%) compared to EZPZ (9.44%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, SATO leads with 6.71% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a 6.71% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for EZPZ.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for EZPZ.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор