Сравнение SATA с QDTE
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.
SATA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 8.29% | 6.92% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 3.11% |
Correlation
The correlation between SATA and QDTE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. QDTE — Ранг доходности на риск
SATA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение SATA c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATA | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATA и QDTE
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -22.86% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -3.74% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.12% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 17.35% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 19.06% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 19.06% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и QDTE
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности QDTE в 46.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.75% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and QDTE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор