PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATA с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATA с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATA и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

SATA

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATA и TLTW

2026 (YTD)2025
SATA
Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock		7.12%5.59%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%-1.32%

Correlation

The correlation between SATA and TLTW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с SATA:
SATA с STRCSATA с JEPISATA с OMAHSATA с IYRISATA с BTCISATA с BCATSATA с JAAA
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

SATA vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATA
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATA c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SATA vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATATLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.02

+1.04

Просадки

Сравнение просадок SATA и TLTW

Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATATLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-18.61%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.98%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.25%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SATA и TLTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATATLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

7.70%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

11.39%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

11.39%

+12.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATA и TLTW

Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности TLTW в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022
SATA
Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock		7.72%2.27%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

SATA and TLTW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATA и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор