Сравнение SATA с TLTW
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.44%.
SATA
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | -7.23% | 6.92% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.44% | -1.32% |
Correlation
The correlation between SATA and TLTW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SATA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTW
Сравнение SATA c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATA | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATA и TLTW
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -18.61% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -1.07% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -8.15% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и TLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 7.65% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 11.33% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 11.33% | +15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и TLTW
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности TLTW в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 8.98% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.50% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and TLTW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор