Сравнение SATA с JEPI
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
SATA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.12% | 5.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 2.32% |
Correlation
The correlation between SATA and JEPI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SATA
JEPI
Сравнение SATA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SATA и JEPI
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -13.71% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -4.31% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.12% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 7.87% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 11.06% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 10.80% | +13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и JEPI
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and JEPI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор